『自宅でパソコンに向かう真剣な表情のトレーダー 1』
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「投機は自分が取りたい利益ベースでトレードするべきではなく、相場状況に合わせてより機械的にトレードを行うべきだ」という一般常識のメンタル面での理由付けはこのページの通りだが、それでは「機械的にトレード」とはどういう意味だろうか。
ということで今度はChatGPT4に機械的トレードおすすめ3選をしてもらった。…機械に機械的なトレード方法を聞く。とても真っ当な感じがする。
機械的トレードおすすめ3選
以下の３つが機械的トレード戦略として挙げられた：
1.トレンドフォロー戦略
2.平均反転戦略
3.ブレイクアウト戦略
その説明を簡単にまとめると…
トレンドフォロー戦略は市場の長期的なトレンドに従ってトレード。
平均反転戦略は価格が長期的な平均から大きく逸脱したときに反対方向に売買。
ブレイクアウト戦略は価格が特定のレベルを突破するときに取引する。
これ（あるいはこれら）にトレードルールを決めて
それに従って売買するのが「機械的なトレード」という訳だ。
ちなみに、
1はトレンド環境で直近安値／高値ブレイク、サポレジ転換したらイン
2はレンジの上下限で逆張り
3はレンジブレイク→サポレジ転換を待ってイン
と言い換えてしまうとより分かり易いかもしれない（戦略の一部を切り取る形にはなるが）。
３つそれぞれについてさらに突っ込んで聞いてみた↓
トレンドフォロー戦略で使えそうな方法
1. ボリンジャーチャネルブレイクアウト戦略：
350日移動平均に2.5標準偏差のバンドが追加。
価格がチャネルの上部を上回ってクローズした場合は買い、下部を下回ってクローズした場合は売り。
2. デュアル移動平均戦略：
100日移動平均と350日移動平均の2つの移動平均を使う。
短い移動平均が長い移動平均を上回ったら買い、下回ると売り。
3. トリプル移動平均戦略：
150日、250日、350日の3つの移動平均使用。
150日移動平均が他の移動平均を上回ったら買い、下回ると売り。
350日移動平均はトレンドフィルターとして使い、150日と250日の移動平均はロングシグナルが有効であるためにはそれ以上、売りシグナルが有効であるためにはそれ以下、と判断する。
平均反転戦略の説明
価格が長期的な平均から大きく逸脱したとき、それが過去の平均に戻る（反転する）という考えの戦略。
オーバーヒート／オーバーソールド時の戻りを狙うということだ。
平均価格は移動平均から算出。「逸脱」の閾値は市場のボラと自身のリスク許容度で決定。例えば日足以上で長期レンジが出てるとか。
なおこの戦略は「市場の「過剰反応」を利用する戦略であるため、ファンダメンタルズ（基本的な経済指標）や市場のセンチメント（市場参加者の感情）」を常に考慮しろ、との事。
ブレイクアウト戦略の説明
ブレイクアウトとは「そのアセットへの市場の興味（供給と需要）と将来のトレンドの可能性を評価するためのもの」だそうだ。
明確なサポ／レジラインを持つアセットを選ぶべきで、市場に注目されているか否か、つまりボリュームの大小も確認すべき。
ちなみにボリューム測定に使えそうな指標は：
ボリューム指標 (Volume Indicator)
オンバランス・ボリューム (On Balance Volume, OBV)
ボリューム加重平均価格 (Volume Weighted Average Price, VWAP)
チャイキンマネーフロー (Chaikin Money Flow, CMF)
ボリュームレートオブチェンジ (Volume Rate of Change, VROC)
などが挙げられていた。
本当に機械的にトレードしたいなら、システムを組むいわゆるシストレが良いのだろう。理論的には。いわゆる自動売買だ。
ただ自分がそういったトレード方法にあまり興味を持てないのは、デイトレに関しては自身の目の前で、いつでも手を加えられる状態でトレードしたい、というオールドファッション（？）派だからだ。もちろんコードを書くとか外注するとかが面倒および出来ないというのもある。
ただ昨今のジェネレーティブAIの中にはコーディングに特化したものもかなりあるようなので、そのうち重い腰を上げるかもしれないが。
